손실을 만회하려는 마음을 신호로 묶어봤다: 리커버리 보조지표 v2.39

이전 기록에서 나는 그리드 잠김 뒤 감정적으로 랏을 올렸고, 회복한 뒤에도 멈추지 못해 다시 계좌를 흔들었습니다. 그렇다고 지금 손실 회복 자체를 포기한 것은 아닙니다. 다만 같은 방식으로 다시 매매하면 같은 실수가 반복될 가능성이 높다고 판단했습니다.

그래서 이번에는 “얼마를 만회할까”보다 “어떤 조건일 때만 판단할까”를 먼저 만들었습니다. 보조지표의 당위성은 수익을 예언하는 데 있지 않습니다. 감정이 들어올 자리에 조건, 대기, 위험 표시를 놓는 데 있습니다.

첫 번째 층은 M5 EMA5/34 교차와 SMA100 위치입니다. 같은 골든크로스나 데드크로스라도 장기선 위와 아래에서 뜻을 다르게 보고, 추세 방향의 눌림 후보와 역방향 위험 신호를 분리했습니다.

두 번째 층은 RSI, MACD, ADX입니다. RSI와 MACD는 반전이 실제로 힘을 받는지 확인하는 보조 근거이고, ADX는 방향 자체보다 추세 강도를 보는 데 사용합니다. 세 번째 층은 M15·H1·H4 EMA50/200과 ADX로, 짧은 시간대 신호가 상위 시간대와 정면으로 충돌하는지 확인합니다.

화면에는 매수·매도 후보, 거짓위험, 표본, 사용한 조건을 함께 표시했습니다. 숫자 하나만 크게 보여주면 과신하기 쉽기 때문에, 위험과 표본을 같은 영역에 둔 것이 핵심입니다.

로컬 MT5 XAUUSD 데이터는 2026-03-27부터 2026-07-09까지 100,033개 M1 봉입니다. 추세·모멘텀·변동성·채널 계열의 많은 조합을 비교했고, 대표 후보인 M5 EMA5/34 + SMA100 + pullback은 전체 신호 388개, 시간순 뒤쪽 30% 테스트 신호 102개를 남겼습니다.

이 후보는 전체 구간에서 0.8 ATR의 유리한 움직임이 1.0 ATR의 불리한 움직임보다 먼저 나온 비율이 63.9%, 테스트 구간은 64.7%였습니다. 테스트 Wilson 90% 하한은 56.6%, 계산상 기대값은 0.151 ATR이었습니다.

이 숫자는 “앞으로 65% 확률로 맞는다”는 뜻이 아닙니다. 해당 데이터와 판정 규칙에서 과거 신호를 세었을 때 나온 값입니다. 현재 패널의 65%도 시장이 실시간으로 새 확률을 계산한 값이 아니라 이 백테스트 통계를 조건에 맞춰 표시한 값입니다.

타당한 부분은 시장 위치, 방향, 강도, 반전 근거를 분리해 보게 만든 구조입니다. 한 지표가 모든 것을 말한다고 두지 않았고, 자동 리커버리와 연결하지 않은 것도 현재 증거 수준에 맞습니다. 실제 MT5 로그에서는 v2.39 로드와 차트 오브젝트 생성이 확인됐습니다.

위험한 부분은 표본의 폭입니다. 한 종목, 한 브로커 데이터, 약 3개월 반의 기간이고 수만 개 조합을 탐색했습니다. 시간순 70/30 분리는 최소한의 방어일 뿐, 많은 후보 중 좋은 결과를 고른 데서 생기는 과적합 위험을 없애지 못합니다.

또 이동평균과 RSI, MACD는 모두 가격에서 파생된 후행 정보라 서로 다른 이름이 독립적인 증거를 뜻하지 않을 수 있습니다. 여러 지표가 같은 가격 움직임을 반복해서 설명하면 근거가 많아 보이지만 실제 정보량은 늘지 않을 수 있습니다.

보조지표는 진입 허가를 보수적으로 만들 수 있지만, 손실 한도를 대신할 수 없습니다. 리커버리에서 가장 먼저 고정해야 하는 것은 랏을 올리지 않는 규칙, 한 번에 추가할 수 있는 최대 노출, 일일 손실 한도, 재진입 쿨다운, 최대 시도 횟수입니다.

지표가 매수나 매도 후보를 보여줘도 이 하드 리스크 규칙을 넘으면 거래하지 않는 구조가 필요합니다. 특히 이미 손실이 난 상태에서는 작은 오판도 계좌 전체 낙폭을 더 크게 만들 수 있기 때문입니다.

2026-07-10 라이브 MT5에는 v2.39가 로드됐고, 로그에는 M5 진입·위험 오브젝트 9개와 반전 관찰 오브젝트 5개가 생성된 것으로 남았습니다. 최신 차트 캡처에서는 매도 후보 65%, 위험 35%, 표본 113, EMA5/34와 SMA100 조건이 표시됐습니다.

같은 화면에는 열린 포지션의 손실도 보입니다. 이 글의 목적은 지표가 잘 맞았다고 보여주는 것이 아니라, 내가 실제로 손실 회복을 시도하는 상황에서 어떤 판단 장치를 만들고 있는지 그대로 남기는 것입니다. 한 장의 화면으로 수익성이나 안전성을 증명하지 않습니다.

2026-07-10 캐시를 다시 읽어 100,123개 M1 봉으로 검증을 갱신했습니다. 현재 고정 설정의 네 시간 구간은 목표우선 60.6~68.4%였고, 인접한 EMA·SMA 조합 27개의 전체 목표우선 중앙값은 63.0%, 10분위는 61.2%였습니다. 파라미터를 조금 바꿨다고 즉시 무너지는 모양은 아니었습니다.

과거 구간만 보고 인접 설정을 선택한 뒤 다음 구간에 적용한 4-fold 순차 OOS는 206개 신호에서 목표우선 64.1%, Wilson 90% 하한 58.4%였습니다. 결과 경로가 겹치는 문제를 줄이기 위해 신호를 180분 이상 띄운 현재 고정 설정 표본은 210개, 목표우선 60.0%, 하한 54.3%로 낮아졌습니다.

결정적인 문제는 비용이었습니다. 비용이 없을 때 목표우선 64.6%, 기대값 0.164 ATR이었지만, 실제 stop 체결 로그의 슬리피지 p90 0.42를 보수적으로 반영하자 52.5%, -0.055 ATR로 바뀌었습니다. 왕복비용 프록시 0.63에서는 47.5%, -0.145 ATR이었습니다.

이 비용 모델은 수동 시장가 주문의 정확한 비용이 아니라 기존 stop 주문 표본을 이용한 스트레스 상한입니다. 따라서 수익성이 없다고 확정하는 자료도 아니지만, 비용을 빼고 65%만 홍보해서는 안 된다는 반대 근거로는 충분합니다.

필터 OFF는 494개 신호에서 63.4%, pullback ON은 396개에서 64.6%였습니다. 필터가 신호 수와 중앙 불리 이동을 조금 줄였지만 실제 최대 낙폭이나 복구 성공을 입증한 A/B는 아닙니다.

walk-forward와 인접 파라미터 검사는 진행했지만 비용 스트레스에서 막혔습니다. 이제 수동 리커버리 주문의 실제 진입·청산 비용을 별도로 모아 보수 프록시와 실제 비용의 차이를 확인해야 합니다.

그다음 같은 리커버리 사례에서 보조층을 사용하지 않은 기준과 사용한 경우를 비교합니다. 수익만 보지 않고 최대 낙폭, 추가 노출, 복구 시도 횟수, 잠긴 시간, 실제 거래 비용을 함께 봅니다.

마지막은 포워드 기록입니다. 실제 체결에서 최소 3개월 동안 신호, 판단, 실행 여부, 결과를 계속 쌓고 나서야 “도움이 됐다”는 표현을 검토할 수 있습니다. 그전까지 이 기능과 글의 판정은 HOLD입니다.